こんにちは、Jeff.Naoです。
IFCのコミュニティ参加者や、最近プロップファームに関心を持っている、またチャレンジに実際に挑戦しているトレーダーの知人に最近よくこんな質問を受けます。
プロップトレーダーとEAって相性は良いのか？
EAとはExpert Adviserの略で、トレーダーに代わって自動的に取引を行ってくれるプログラムのことです。トレード経験のある人では「自動売買プログラム」と呼ばれるプログラムを知らない人はほとんどいないでしょう。
結論から言うと、正しい使い方をすればプロップファームとEAの相性は非常に良いですし、様々な角度からトレーダーにとってプラスとなる手助けをしてくれます。
私はもちろん、私の周りで報酬を稼ぎ続けているプロップトレーダーの多くは、日々の取引にEAを取り入れて活用しています。何故EAを活用するのかと言うと、答えは簡単です。それはシンプルに勝率を安定させる事が出来るからです。
では、EAを活用する事でどの様にトレーダーの勝率が安定するのか。今回は多くのプロップトレーダーがEAを活用する理由と、実際にプロップトレーダーがEAを活用する上でのメリットや気をつけなけるべきポイント、正しい使い方等について解説していきたいと思います。
プロップトレーダーがEAを活用するメリット
前提として、プロップトレーダーに限らずとも、トレーダーがEAを活用する事は私たちは非常に有効であると考えています。何故なら、EAを活用する事で毎月安定した利益を出す手助けとなるのであれば、プロップトレーダーであろうと通常のトレーダーであろうとメリットがあるに決まってるからです。
ただ、プロップトレーダーはその性質上、一定の割合で毎月安定したトレード利益を獲得する事が条件となるので、日々のトレードは工場のライン作業の様に常に決められたルールに従って淡々とこなしていく事が重要です。この点においては機械的に計算されたEAのプログラムを活用する事が相性が良く、より勝率を安定させやすくなる事が期待できます。
プロップトレーダーがEAを活用するメリットとして、わかりやすい物を5点ほど挙げつつ、その理由を説明していきたいと思います。
取引の自動化により、効率的な取引が可能
EAは自動売買プログラムのため、あらかじめプログラムに設定したルールに基づいて自動的に取引を行うことができます。これらのルールの設定は、プロップファームで設定されている取引ルールに基づいた設定も行ったプログラムを実行する事ができるため、入力のミスや判断を誤ることなく取引が実行されます。
また、EAを稼働させる事で取引はプログラムに委託されるため、トレーダー自身の感情は一切考慮されなくなるので、経験の浅いトレーダーがよく陥ってしまいがちな、感情によってトレードルールを破ってしまう様なリスクを防ぐ事が出来るというのも非常に大きいです。
更に、プロップトレーダーとして稼いでいく上では、複数のプロップラームチャレンジを合格して、資金源を増やしていく事が効率的です。しかし、その際には各プロップファームや、チャレンジによってルールが異なる為、EAを一切使わずに自身でトレードをする場合、獲得した資金が増えれば増えるほどに複数のルールを並行していかなければならない可能性がある為、トレードを行う難易度が上がってしまいます。
それぞれのルールに基づいたプログラムを設定したEAを稼働させておく事で、それぞれの資金やルールごとに機械的に行われ、人為的な入力ミスや感情による判断ミスをなくすことが出来る為、プロップトレーダーのスタイルとしてはとても相性が良いと言えます。
取引の精度が向上する
膨大なデータに基づいて、指定されたルールに合わせた取引を行うEAはプロップトレーダーにとって非常に大きな力になります。金融市場はそもそも数字の世界です。であるのならば、数字の処理、計算は人間よりも、演算能力の高いプログラムの方が得意であることは明白です。
話は逸れるかもしれませんが、確かに計算に頼らず直観や、市場の匂いを感じ取って大きく稼ぐようないわゆる感覚派のトレーダーも私は何人か知っています。彼らの目にはチャート上に私はもちろん、プログラムも読めないような視界が見えているのか、トレードによって時に踊るくべき結果を叩き出します。
ただ、結果的には大きく稼いでいても、彼らのトレード成績は常に安定しているとは言い難いです。EAだけでは到達できない程の大きな月間利益を出す事もあれば、EAを稼働してさえいれば出さなかったであろう大きな損失を出す事もあります。また、こういった感覚派として勝ち続けているトレーダーは金融の世界でもごく一握りです。彼らを除いた大半のトレーダーは、何かしらの数字を追いながら、そして何かしらの計算をしながら取引を行っています。
この様に、常に数字と隣り合わせにあるトレーダーの世界であるのであれば、計算能力が高いプログラムに機械的な計算をさせる事で有利になる場面は非常に多くあり、それらを活用する事で取引精度が高くなる事が十分に期待できます。毎月安定したトレード成績を求められるプロップトレーダーにとっては、使う場面場面によってEAは非常に大きな力となってくれるでしょう。
取引のリスク管理に活用できる
EAを活用する事で、取引のリスクを最小限に抑えるようにプログラム設計することができます。このリスク管理は、プロップトレーダーが獲得した資金を運用する上で最も注視しなければならない点であると言えるでしょう。
これらのルールは、破ってしまうと最悪運用資金が凍結される事もあり、注文時にロスカット等の設定等を間違えてしまうだけでも命取りになってしまう可能性もあります。特に複数のプロップファームから資金を獲得する場合、損失率に対しての数値は各プロップファームによって異なる為、手動でのみ取引を行っている場合は、他のルールの物と混同しない様に常に神経を使わなければならいません。
この点、EAを活用すれば各プロップファームのルールに従った損切ルールを予め設定できますので、リスク管理が徹底出来るようになります。損失率をはじめとした、プロップファームが課してくるルールに直結する部分はプロップトレーダーにとっても非常に重要となるため、EAの活用によって自動で入力ミスを制御できるのは非常に相性が良いポイントだと言えるでしょう。
取引時間が拡大し、市場が空いている時間全てに対応できる
EAを稼働させる事で、市場さえ空いていれば、その全ての時間に取引に参加する事が出来るようになります。寝ている間でも、外出している間でも、ルールを設定した自動プログラムが市場のデータからチャンスの場面を見つければ、昼夜関わらず自動で取引を行ってくれるのです。
個人のトレーダーが24時間365日、人力のみでトレードをし続ける事は不可能です。しかし、EAを上手に活用する事が出来れば、それは不可能ではなくなり可能となるのです。つまりは、EAはトレーダーの「時間」という概念を大きく変える事が出来るのです。
人によっては、仕事などの都合で1日30分、1時間程度しかトレードに充てる時間が無いという人もいるかもしれませんが、そういった人にとってはより長い時間市場で取引を行うチャンスとなりますし、元々安定した勝率を収めているトレーダーにとっては、取引機会が増えるという事は更にお金を増やすチャンスになります。
全てのトレーダーにとって取引のチャンスが訪れる回数は多いに越した事はありません。そして、そのチャンスを増やすための最も簡単な方法の一つは、市場に参加している時間を増やす事です。EAを活用する事で、プログラムがあなたに代わって自動で市場に参加し続けてくれて、より多くのチャンスを拾う為の手伝いをしてくれるでしょう。
多様な取引品目を扱う事が出来る
パソコンの画面にいくら多くのチャート画面を開いていても、それら全て監視できる人の手には限界があります。一般的なトレーダーであれば、同時に監視できるのはせいぜい5～10種類の品目程度でしょう。細かい監視をする場合はもっと品目を絞らなければなりません。
EAを活用すれば、複数の銘柄や市場の監視も自動で行う事が出来るようになります。その気になれば、市場で取引可能な全ての品目を監視して、トレードのチャンスを見つけたEAが自動で取引を行ってくれます。ある画面では為替取引を、その隣では金の取引を、更にその隣では先物の取引をと、品目が増えれば増えるほどに人の手では監視しきれなくなってくる膨大な量のデータを扱う為の手伝いをしてくれます。
EAを多角的な品目で活用する為には、それぞれの金融商品に対してしっかりとしたルールを設定するスキルは必要となってきますが、それが出来れば取引自体は全てプログラムに任せる事が出来るので、トレーダーにとっては日々のタスクを増やす事なくより多くの品目の中から利益を獲得するチャンスを探す事が出来るようになるという事です。
プロップトレーダーが安定した利益をあげていくには、より多くの勝率の高いエントリーポイントを探していく事も大切です。いわゆる鉄板と呼ばれる様な絶好のチャンスがあっても、たった1つの品目ではそのチャンスはなかなかその機会は訪れないでしょう。しかし、監視する品目を10種類、20種類と増やしていく事が出来れば、その分チャンスに遭遇する機会は多くなります。
EAを活用する上で気を付けるべきポイント
プロップトレーダーをはじめとした多くのトレーダーが、日々の取引においてEAの活用をする事は様々なメリットがある事を紹介しましたが、逆にデメリットと呼ばれる気を付けるべきポイントもいくつかあります。
まず、EAをトレードに取り入れる場合、自身でプログラムを作成するか、もしくは安定した成績を収めてくれるEAを他者から入手(購入)する様な形となると思いますが、自身で作成する場合は専門的なプログラミング知識も必要となる為、多くの場合は後者の方法を選択する事になるでしょう。
ここでは、EAを他者から入手(購入)する上で注意するべきポイントについて解説していきたいと思いますので、そもそも現在の自分自身のトレード環境にEAを取り入れていくかどうか、またその場合はどんなEAを取り入れていくかを検討してみると良いでしょう。
そのEAは、自身のトレード環境で動作するか？
当たり前の話ですが、そのEAが自身のトレード環境で動作しなければ、どんなに優秀なEAでもガラクタです。例えば、あなたがMT4の環境でしかトレード出来ない制限を持っていたとして、MT5の環境でしか正常に動作しないプログラムを入手したところで、そのEAは動作しません。また、あなたの取り扱い品目が先物取引だった場合、外国為替をトレード環境としているEAだった場合、どんなに待っていても注文は入りません。
また、EAのプログラムとして、ナンピンやピラミッディングといった手法を取り入れている物があります。プロップファームの中にはこうった手法を禁止していたり、ロット数を制限していたりする事もありますので、この点も間違ったプログラムを選ばない為の注意が必要です。特にナンピンでの取引は禁止しているプロップファームは多い傾向です。
そのEAは、しっかりと勝てる性能を持っているか？
もう一つ前提として意識しなければならないのが、そのEAの性能です。つまりは、そのEAは勝てるのかという事です。
EAを他者から入手(購入)する前に、必ず過去の検証結果を確認しましょう。過去の検証結果が良好で安定して利益を出しているのであれば、そのEAを活用する事で将来も利益を上げられる可能性が高いでしょう。
EAの性能においての過去の検証結果を知る方法として最もメジャーな方法が、バックテストとフォワードテストの結果です。
バックテストとは、過去のチャートのデータを参照して、そのEAを稼働していた場合どの様な結果になっていたかを検証することです。一方のフォワードテストとは、実際の相場でEAを稼働させて、有効性を検証することです。
ただし、ここで注意するべき点として、重要なのはバックテストの結果ではなく、フォワードテストの結果だという事です。
バックテストの環境では取引におけるスプレッド(手数料)やスリッページ(滑り)等は全く考慮されてなく、あくまでもEAのトレードの傾向や有効性を測る為に使用されるものです。そのため、実際にトレードを行うフォワードテストの環境の場合、バックテストよりも成績が悪くなりますので、バックテストの結果のみで判断する事は全く良い手段ではありません。
また、フォワードテストでの結果を公表している場合でも、最低でも1年間以上は検証されているEAを選びましょう。1年を通して、相場が動きやすい様々なシーズンやイベントがあるので、そういった時にどういったパフォーマンスを出しているのか確認しておく事が大切です。
プロフィットファクターの値に注意
EAの販売先や配布先が公開しているフォワードテストの結果として見るべきポイントとして、資金が安定して増えたという結果を見るのも大切ですが、それ以外にも重要なのが「プロフィットファクター（Profit Factor)」と呼ばれる値です。PF値とも略されます。
プロフィットファクターとは、ある期間における総利益と総損失の比率であり、
総利益 ÷ 総損失 ＝ プロフィットファクター
というシンプルな計算式で計上されます。例えば、総利益が6万円で総損失が3万円なら、6÷3という計算式になり、プロフィットファクターの値は「2.0」となります。ちなみに、この数値が1.0を下回ってした場合、利益よりも損失の方が大きいので、そもそも勝ててないEAという事になります。
一般的に優秀なEAと呼ばれているプロフィットファクターの値は「1.3～2.0」くらいとされています。プロフィットファクターの値が大きければ大きいほど良いと勘違いしてしまう人もいるかもしれませんが、あまりにも大きいと取引回数が極端に少なかったり、特定の条件のもとでは、利益を大きくするためのリスクを取ったりするプログラムである可能性が高くなります。
また、プロフィットファクターの値は取引回数が多ければ多いほど正確な数字が出る為、十分な取引数である事を確認した上でこの値を参考にすると良いです。目安としてはフォワードテストがやはり1年間以上稼働していて、1,000回以上の取引データが溜まっていると正確になってきます。
定期的なメンテナンスを行わなければならない
性能の良いEAを手に入れれば、あとは稼働して放置すれば永遠に稼ぎ続けられるのかと言われたら、答えはNoです。常に不安定な世界の社会情勢や、スマートマネーと呼ばれる巨大な資金力を持った投資家の思惑の中で変動する相場の世界では、EAと言えど日々それらの動向に合わせた戦略を取って行かなければ安定的に勝ち続ける事は不可能です。
EAの稼働を始めて仮に数か月間良い成績を残していたとしても、突如流れが変わって負け続けてしまうというケースは非常に多いです。特にプロップトレーダーにとっては毎月一定の安定した利益を出さなければ報酬の獲得が出来ない為、連続して損失を出し続ける事は死活問題に繋がります。
その為、EAをトレードで活用する上では、相場の動きに合わせた複数のパターンのEAを用意して使い分けたり、ひとつのEAに対して利用者がプログラムのパラメーターに対して定期的なメンテナンスを行っていく事が必要となってきます。
よくある情報商材系にあるEAには「初心者でも稼働したらそのまま放置しているだけで資金が増え続ける」という様なものを謳い文句としている物が多いですが、そんな事は不可能です。事実として、一生同じプログラムで勝ち続けているEAは私が知る限りこの地球に存在していません。
例えEAが自動売買を行ってくれる便利なロボットであっても、あくまでも事前にプログラムされた動きしかする事が出来ません。相場の動きは日々変動する可能性を持っていますので、専業であれば毎日、最低でも1週間に一回は相場の流れをモニタリングして、利用するEAを使い分けたり、パラメーターのメンテナンスをしなければ、すぐに相場の流れに置いて行かれる事になるでしょう。
ただ、メンテナンスを行う場合にはある程度の技術が必要とされますので、利用者側もそれらを理解してパラメーターを調整していくための学習していく努力が必要ですし、あるいは配布者側もEAを渡してサヨナラでは不十分で、日々または定期的にそのEAに対して必要なメンテナンス情報を提供してくれる環境があるかどうかは確認しておくべきでしょう。
トレーダーが「EAを活用」する事の意味
私はこの記事で、常に「EAを活用」という言葉を使ってきました。この言葉には意味があり、それはトレーダーが自身の取引にEAと取り入れる上で、全て任せっきりにする事ではなく、あくまでもEAを自身のトレードのツールとして扱うべきという事です。
EAは、常に相場の動きに合わせてメンテナンスを行っていく事で100％の力を発揮するものであり、相場状況によってはそもそも、そのEAを使うか使わないかという判断もする必要があります。
例えば、主要国の選挙期間などの相場のボラティリティが更に高くなる時期は、より優位性の高い品目を選択して、その品目で売買するプログラムを設定する事が大切です。また、レンジ相場の場合はトレンドフォローのプログラムを組んだEAを稼働させても意味が無いので、その期間はEAを停止するか、また別のレンジ相場に合わせたEAを稼働させていくかの選択をしていく必要があります。
あくまでも、そのEAを使うかどうか、どういった指示を出すのかを判断してプログラムを実行するのはトレーダー自身である事を忘れてはいけません。EAが全てを判断して稼いでくれるわけではないですし、それでは力不足です。あくまでもトレーダーが判断した戦略を実行する為のツールとしてEAは大きな力になってくれるのです。これが「EAを活用」するという事です。
相場の世界では学べる事が非常に多くあります。相場の流れをモニタリングして、EAをメンテナンスしてどの様な指示を出すかの戦略を立てて行く事は、経験の浅いトレーダーが自身の殻を大きく破るきっかけとなるでしょう。
まとめ
いかがでしたか？
今回はプロップトレーダーとEAは相性が良いのかという話と共に、プロップトレーダーをはじめとした全てのトレーダーがEAを活用する上で抑えておきたい大事なポイントを説明させてもらいました。
EAについては私も日々活用している分野であり、もっともっと話をしたい事は沢山ありますが、一度に全てを解説してしまいますと、読者の方もついていけなくなってしまうと思うので、今後もまた何度かに分けて解説していきたいと思います。
結論としては、プロップトレーダーはもちろん、全てのトレーダーがEAを活用する事で大きなメリットを得られる事は明らかですが、あくまでもEAはトレーダーの日々の取引を大きく助ける一つのツールであり、EAにベストなパフォーマンスを出させるためのメンテナンスや判断は、定期的にトレーダー自身が相場をモニタリングしながら行っていかなければならないという事です。
私たちは自身のコミュニティを通じて、今後プロップトレーダーがEAを活用して取引においてベストなパフォーマンスを出すための手伝いが出来るような活動を行っていきたいと思います。是非、この記事を読んでくれたあなたも、私たちのコミュニティに参加してもらえると嬉しいです。
トレーダーの新しい生き方としてのコミュニティを広げていきたいので、参加は無料です。中には有料のサービスの紹介も行っていきますが、勧誘等は一切行っていませんし、参加するだけでメリットがあるようなコミュニティを作っていきたいと思っていますので、是非気軽に参加してもらえればと思います。
